利率市场化成为一种趋势,由此引发的利率风险成为商业银行管理中的重中之重。本文运用Evews60、Exce、Java等软件,借助2012-1015年相关数据,对我国同业拆借市场的基本特征进行分析,并运用历史模拟法和蒙特卡洛两种非参数法来估算VAR模型,以期研究VAR模型在我国同业拆借市场中的应用。通过研究,得出我国同业拆借市场存在利率市场化程度不高,波动较大且存在聚集性等结论。
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